你的胜率有多高？『市场圆理』

缘起

今天看到有个同学，在《如何有效阅读K线？》里评论：
“我只想问楼主尽可能的还原市场真相背后的胜率能达到多少？盈亏比都先放一边，这个胜率是否能满足大数定律。”

这是个很好的议题，因为我也因为害怕失败，而不断追求过高胜率。

人的天性会厌恶风险和损失，追求确定性与稳定感。所以大部分人选择成为打工者，由老板承担明面上的风险（潜在的风险自身永远无法逃避），用自己的时间换取固定的收入。

只有少数心态上的强者，会选择与风险同行，追求更大的可能性。

风险永远存在，它只能在有意识防范的范围内，得到控制或转嫁。

Relax said the night man
We are program to receive
You can check out any time you like
But you can never leave
—— Hotel California

三元悖论

我们玩游戏的时候，即使是土豪爆肝氪金，也难以堆出高攻、高防、高血量的变态数据。

现实生活中也同样如此，任凭你再怎么努力，也无法实现完美，最后不得不包容一些缺点。

经济三元悖论

百科对经济三元悖论的解释是：在开放经济条件下，本国货币政策的独立性、汇率的稳定性、资本的完全流动性不能同时实现，最多只能同时满足两个目标，而放弃另外一个目标。

银行外汇算法三元悖论

银行使用的各种算法也要衡量三个目标：确保交易执行、最小化市场风险、最小化市场影响和成本。

不同的算法选择会给市场带来不同的行情，例如消除市场影响，会导致流动性薄弱，如果实时补充流动性，又会增加波动、毛刺等风险；保证成交需要强化流动性池，会给银行增加成本，如果降低成本，又会影响流动性。

交易三元悖论

交易的三个目标分别是：胜率、盈亏比和交易机会。

新手最爱关注胜率，那么比较适合两条路线：

• 高胜率+高盈亏比+少量交易机会
• 高胜率+低盈亏比+更多交易机会

前者如果是做日线，可能一年就那么几次交易机会，错过就没有了。而做日内的话，可能几天都无法开单成交。这种做法和钓鱼一样，需要长期保持专注和耐心，并且不能急于赚钱。

后者的代表为高频量化交易，需要较高胜率，只要获利就跑，盈亏比可能不到1比1。要实现这一点，首先要有相应的技术实力和较好的交易策略，光是这个门槛就足以劝退不少人。

此外还有第三条路线：

• 高盈亏比+低胜率+更多交易机会

如果每天有不少高盈亏比的交易机会，那么胜率的高低是否还很重要呢？

随着交易者（非指标交易者）经验和能力的增长，统计胜率依然是可以慢慢提升的。尽管无法跳出三元悖论的桎梏，但相对来说也可以称之为拥有圣杯了啊。

空虚公子

对订单流概念交易者而言（或SMC聪明钱概念/机构概念等），最大的陷阱就是法号上空下虚。

不论你学的概念来自哪家，或是海纳百川自成一家，都别忘了你用于实战的经验依然为零。即便是得到独孤九剑这种神技的令狐冲，不练习剑招也同样难以对敌。

学习一门技术，既要学应用技巧，更要学懂原理。

因为原理才是根本，是思考判断时所需要的逻辑。当你搞懂原理之后，再看技巧是豁然贯通的，这就是所谓道与术的关系。

道氏结构和威科夫聪明钱概念是本源技术不假，只是初学者很容易被各种导师、课程和战绩引诱，混迹于各类交易聊天室和群组，本以为可以互相印证，殊不知正在丧失独立思考的能力。

导师只能带你入门，却无法替你灌顶输入三十年内功。不经过大量读图训练去验证策略、和完善交易细节，就直接开始交易的话。就好比学了个徒有其表的神功架子，就跑去和仇人对决，最后不出意料的被人一枪捅死。纵使心中如何不甘狂怒，绝气前最多嚎出半声：“死不瞑目啊！为什……”。

别人教你的知识，只属于对方而不属于你，需要经过转化、拓展之后，才能真正成为自己的东西。

人家可以做出盈亏比上百的单子，并不代表你现在能，千万别看多了成功案例之后，出现主角代入心理，沦为交易界的空虚公子而不自知。很多缠论门徒就因为产生了代入感，自认是枯木龙吟照大千，言必称孤道寡，殊不知清国都亡了百多年了。我辈同道，万望引以为戒。

明理 - 验证 - 完善，是必经之途。如果道理都懂，一做就废，不妨检查自己到底漏掉了些什么？

任何事情都不存在捷径，稳扎稳打的培养好基础，慢就是快！

阿基米德的杠杆

无论选择交易三元的哪条边，都需要配合资金管理。

资金管理没有传言中那么邪乎神奇，它只是交易系统的杠杆调节器，可以缓解亏损的程度和降低爆仓的概率，以及促进资金曲线增长。

而这条杠杆的支点，就是拥有正期望值的交易策略。

=== 原本文章在这里就结束了 ===

昨天刚写完又有问我胜率的，看来此文变成道理都懂系列了。

别人的胜率高低其实与你无关 ，我的高胜率你能达到吗？我的低胜率影响我赚钱吗？

为什么最后要写资金管理？

我的某笔单子止损被扫，但却小赚了一点。而且这种情况经常发生，亏了单子却赚到钱，想想这是为什么？你说这种情况下该怎么对待胜率？

直接翻答案：《基于精准入场的动态仓位管理浅析》