笔记本与Kiwi × 订单流无谓之争

交易者会有这样的疑惑：两者同样都叫订单流，为什么搜索OrderFlow，全是讲成交痕迹的微观指标？

而源自ICT的SMC订单流，国内就只有个别人在传播呢？

这还用猜吗，肯定是他想碰瓷真正的订单流！

该死，这实在让正宗机构交易员婶可忍，叔不可忍！到底谁忒么才是真正的聪明钱？

这次一定要同陋比SMC划清界限，要不加点高大上的前缀吧：

• 正宗机构订单流
• True Orderflow
• 高级订单流

大家伙评评，哪个看上去来头会更大点？

正宗机构订单流 （先选用这个敬称吧），可能对交易新手和指标型选手更友好。

因为它将交易数据高度可视化，让人有种使用X光窥视市场隐秘的获得感。

正如他们所宣传的，判断关键位置的能量分布、透视流动性的市场深度、精准观察微观市场的能量K线。通过实战演练掌握了这些工具，就能成为专业机构级别的交易员。

使用均线、量学、盘口、MACD等的技术派交易者，完全可以非常丝滑的过度到正宗机构订单流 。因为从某种意义上说，这种奥义战法的内核和上述那些技术是近似的，只存在观察视角上的区别，它会更客观细致。

我在学习SMC的过程中，也接触过正宗机构订单流 ，研究下来感觉并不适合我，因为它和我所学到的知识存在冲突，那种错位感只能用下图解释。

当然，这只是对我而言，你在学习阶段必须以开放的心态承认其优点，但你要明白对建立交易系统而言，什么才是最重要的，如果能结合起来自然最理想，否则就只能选择性舍弃。

我觉得学习任何技术的交易者，都不妨去了解微观状态下的市场结构，了解推动价格运行背后的东西是什么。

命名一种策略绝非无的放矢，就像SMC是对机构资金的定义，就像B站UP流动性再平衡是对做市策略的定义。

我的朴素 订单流，或原始 订单流也是对市场动态强弱转换的定义（Emm，似乎有提过但没分享过）。

订单自ask与bid间分出胜负，强者吸收弱者后产生方向。弱势订单消耗强势订单后继续传递，不断积累未来流动性，何时何处才是这一波段的终点？当价格反转吸收所有流动性后，又会去向何方？

像执棋者一样思考太难，我们只能通过阅读价格提供的信息，预判市场的短期意图，在当前订单流到达终点前一路跟随。

有时候，市场也会预判我们的预判，不断Seek and Destroy。这时大家往往认为市场正在抽疯，其实也同样有迹可循。

我们使用什么样的工具，就容易被工具塑造成什么样的人。观察市场的方式不同，得到的结果也会不同。

学习交易或想做好交易，刚开始都是向外客观求证，力求兼容并蓄。到了一定阶段，就该扔掉助你行走的重型拐杖，去寻找更轻松简洁的自由。直到外面已经无物可求，终于开始回头锤练自己的大脑和眼睛。

最后懂得，万法由心，万法唯识。

见：学交易 × 没人会教你的那一点点小细节