订单流策略基础

趋势交易者热衷于交易突破，他们假定趋势会继续，觉得可以高价买入，然后在更高价格卖出。因为入场后很容易承受浮亏，还设置了MAE和MFE来评估最大变动幅度是有利或不利。

趋势概念本身并没有问题，但趋势不会永远持续下去，所以交易突破，容易沦为击鼓传花的庞氏游戏。

我要分享的订单流策略，突破只用来辅助预估方向，核心假设与趋势突破策略正好相反，或者说更接近现实中做买卖的思路：那就是只在批发价买入，等价格上涨时以零售价卖出。

在不理解原理的人看来，订单流策略是价格下跌时买入，价格还在上涨时卖出的高风险策略。

可在我看来，这个策略相当安全，几乎是买入就涨，卖出就跌。可以说，这就是被人传得神乎其神的起爆点策略。

各路大神、高手们秘而不宣的压箱底绝学，接下来我将无偿分享。

只需要你暂时放下以前学到的东西，保持开放的空杯心态来学习这套策略。

本文于21年11月重新整理，和《裸K交易真的好用么》里的回答略有不同。

一、我的交易策略迭代过程

1. Price action策略

初次接触裸K是阅读下列价格行为系列书籍：

• Nial Fuller
• BabyPips
• YTC 六卷+附著
• Al brooks的趋势、区间、反转三篇
• 许佳聪的 《裸K线交易法》
• Adam Grimes 的 《The art and science of technical analysis》
• 其它……

它们几乎都是基于支撑阻力 的主观交易策略，由于其中主观部分太多，比较依赖经验判断，因此学习过程较难，且胜率和盈亏比都不太理想。（晚上阅读逐根K线分析和服用安眠药的效果相同，交易时逐根分析K线脑子会烧掉）

中间甚至还学了K均交易法、顾比均线流，然而终究是在蹉跎时间，使用这种指标策略永远无法理解行情。仔细想想就该明白，如果盈利效果真的好，那些人又何必去开培训班？

YTC里提出的“最后批发价 ”概念让我找到了突破口，验证时买入就涨，卖出就跌。这让我感到十分诧异——这么神奇的方法，为什么其他人没有发现？

尽管经过反复测试后发现，那只不过是盘整行情里的特定现象，但短暂的成功引发了我极大的兴趣。于是根据YTC的提示去外网搜索最后批发价，直到搜索到Sam Seiden的文章。

2. 供需交易策略与价格结构策略

2020年10月左右，从Sam Seiden的帖子里了解到供需概念后，又在forexmentoronline这个网站里，搜到了很多供需交易的教程。对我而言，算是打开了一扇新世界的大门。

供需策略比PA策略更客观有效（特指之前提到的PA资料中所述的策略），尤其是在加密货币市场非常好用，因为加密货币走势比货币更单纯，更适合技术分析新手。

学习资料来源：

• forexmentoronline有很多优秀文章学习供需
• Sam Seiden的课程资料（最早出现，但并非最好）
• 极势交易的免费视频
• B站的供需教程视频
• 油管视频
• 不推荐国内上万块的线下课程，钱多请随意

但供需策略同样有缺点，就是在动量方向转换上显得有些迟钝。

因此必须结合大周期的结构策略来提高胜率。

3. 订单流交易策略

在知乎上搜索订单流，大多都是讲订单流软件。这种软件可以在K线上直接看到订单成交记录，其实同样也要相应策略支持，无法让人直接洞见财富密码。

本文讲的订单流策略，内容大部分源自ICT的聪明钱概念（SMC：Smart Money Concept）。由于基本面和市场间参照的理论实在看不懂，所以只学到了一些技术分析方面的部分内容。

ICT的作者是位有二三十年经验的交易者和交易者导师，课程比较深奥晦涩，但非常经典。油管上所有的SMC概念都发源于他和他的学生，但很少有人承认这一点（会影响培训赚钱）。

从去年11月在B站UP主“流动性再平衡”那里接触到SMC概念，到今年11月，差不多正好一年的时间。技术上实现了从零到一的跨越，自觉进步很大（从幼儿园到小学水平），如果不是英语能力几乎为零，可能会耗费更少的时间吧。

订单流策略是我对ICT技术的个人解读，之所以叫这个名称，是引用了Daemon Goldsmith《订单流交易》对机构订单的解读，并不代表我讲的内容来自这本书。如果你不了解订单流，不妨将这本书作为入门读物。

这种跟随大机构资金的策略，与常见的技术分析（又称为零售技术）区别很大：

• 零售交易者的技术，大多是基于水平支撑阻力，和动态支撑阻力（均线、趋势线、布林等），并以此设定止盈止损。
• 银行机构则是根据算法低买高卖（sell to buy或buy to sell），通常会有制造流动性、利用流动性，制造流动性失衡、填补失衡等行为。扫掉零售交易者的止损，是极常见的附带行为。

学习来源：

• 油管
• 电报……

二、订单流策略前置概念

1. 订单块 —— S2B/B2S
2. 流动性 —— 流动性池（SSL/BSL）、止损获取（SH）
3. 流动性失衡 —— 流动性缺口、合理价值缺口
4. 价值平衡 —— 溢价、平衡点、折扣价
5. 价格传递 —— 区间、趋势
6. 动量转换

1. 订单块

定义：

在任意时间周期中，价格强势上涨突破结构前的最后一根阴线，或大幅下跌突破结构前的最后一根阳线，就是订单块（Order block简称OB）。

通常订单块使用K线的高低点区域，不论是大实体的动量K线，还是长影线的区间K线，只要符合定义就属于订单块。【请各位不妨想想，为什么订单块的K线形态不重要？ 】

与供需概念相比，订单块可以视为广义的供需区，或把供需区视为侠义的订单块。 因为供需策略中的供需区，特指纺锤线/十字星等影线为主的区间K线（影线大于50%）。但在实际应用中，会发现供需区有些不切实际——价格经常在大实体订单块处反转，而非供需区。

上面括号中问题的答案是：

价格信息在任何时间周期中都是相同的，但不同的时间周期会改变K线的外观和数量。

彻底理解并自行拓展这句话非常重要！这是裸K的底层逻辑之一。如果单纯只看K线形态，可能你这辈子也无法走出迷惘。

我在以前的文章里提到多周期时，解释过时间周期是个相对区间。就像用放大镜看物体，为了看得更清楚，可以根据自己的视力来进行远近调节。

即便是做1小时周期，谁又规定了不能参考15分钟、2小时和4小时的走势呢？

决定交易哪个周期，与个人交易时间、精力、资金量和风险承受力相关，同任意周期的行情走势并没有太大关系。

成因与作用：

关于成因，我也不知道具体真相，但订单流理论可以自圆其说，所以暂且认为事实就是如此，因为没人能了解全部的市场真相。

重点是，你如何看待市场，拥有怎样的市场观，以及如何根据市场观点进行交易。

交易时想要买入做多，必须有人卖出空单；想要买入做空，必须有人卖出多单。只有一买一卖才能完成一笔交易，如果做空时缺乏买单，市场价格就会下降寻找买方。反之，市价会上升寻找卖方。（请自行查阅Daemon Goldsmith的《订单流交易》）

大机构主要借助算法进行交易，它们的大额订单即便经过拆分，也会对市价造成较大影响。通常会以日为单位完成价格交付，或在流动性最好的时段进行订单匹配。

为了确保订单成功执行，降低订单对市场价格的影响和滑点成本等不利因素。会在关键位置采用 sell to buy 或 buy to sell 的方式进行交易。

即先通过卖出推低价格突破前低支撑，然后利用散户的突破卖单和买单止损（即市价卖单），与机构的大额买单进行匹配（完成交易的主体，是机构自己的卖单）。

当价格走势上涨后，机构的卖单就作为成本套住了。如果是散户，可能不得不进行止损。但机构资产雄厚，可以用获利卖出的方式，对成本进行回收（传统技术分析将这种行为叫作测试，或回踩确认）。

如果机构的订单尚未完全成交，就会利用回收成本的订单流，在初次入场的成本价附近再次交易。这些行为体现在图表上，就是价格反转后得到确认，开启了新一波的趋势。

机构的建仓成本区，就是订单块。在这里面堆积了大量的订单成本，是机构一定会保护的区域。

并非所有订单块都会很快回收，也不要僵化的看待订单流概念，别试图寻求确定性，订单流策略只是概率优势更高一些罢了。

2. 流动性

定义：

在投机市场中，流动性可以简化理解为待成交订单。

订单类型大致有三种：

• 市价单（market order）
• 限价单（limit order），又叫回调单
• 止损单（stop order），我更习惯叫作突破单

价格涨跌主要是由市价单推动，会消耗流动性。限价单和止损单都可以提供流动性，但又有所不同。

限价单以价格优先，只有当价格运行到指定价位才能匹配成交，绝不会出现滑点（如果限价单都滑点，说明平台一定有问题）。

止损单以成交优先，未成交时提供流动性，成交时转为市价单消耗流动性。

注意，三种订单都可以选择设置止损，或不设止损。

设止损，相当于抽一管血防身。不设止损，就是直接拿命去抗。

以上是从订单类型上介绍流动性的提供方与消耗方，下面从参与者角度 来说：

汇市流动性的提供方，主要为银行等大型机构，用来保证货币最基本的流通汇兑需要。它们同时也是流动性的主要消耗方，会通过各种方式获取流动性。

其次是大量投机商和零售交易者——尽管参与者的数量庞大，但资金量仅占少数比例。

通常流动性和价格波动性成反比：流动性匮乏时，价格波动剧烈，时常跳空；流动性充足时，价格波动更加平稳。

所以在流动性不足的市场环境中交易，对大机构的成本而言是不利的。

想要获得足够的流动性，主要通过两种途径：

1. 在成交量较大的欧美盘重叠时段交易
2. 建立和吸收流动性池

流动性池（liquidity pool）：

流动性池是指待成交订单大量堆积的区域，通常位于大周期的波段高/低点外。

在这个关键位置，堆积着入场者的止损（stop loss）和未入场者的突破单（stop order），价格一旦突破这里，就能获取大量流动性。

我们不需要查看市场深度图，也不需要开启十档盘口，只需要通过逻辑分析和观察就够了。即使是流动性分布图或者订单流软件，也不见得能做得更好。

其中位于高点外的是空单止损，如果价格突破高点，空单被止损后将转为市价买单，因此叫做买方流动性（BSL：Buy side liquidity）。

位于低点外的买单，止损后会转为市价卖单，提供卖方流动性（SSL：Sell side liquidity）。

但不是所有高低点外的区域都属于流动性池，只有技术分析中常用的支撑阻力处才是。

没错，常见的支撑阻力是大玩家用巨量资金建立的陷阱！

价格对支阻触及的次数越多，支撑阻力就越弱，流动性池中累积的止损资金就越庞大。

然后机构就可以开始收割了——或者说通过S2B/B2S的方式获取止损（SH：Stop hunt），利用SSL/BSL完成订单匹配。

因此，技术形态上的双顶/双底、等高点（EQH）/等低点（EQL），都是不错的流动性池。

作用：

流动性的意义，好比燃料相对于汽车、食物相对于动物。

机构需要流动性完成价格交付，在价格上行取走高点流动性的同时，又在低点汇聚流动性，反之亦然。

补充一点，其实散户提供的流动性，对机构而言是远远不够的。只不过长久以来散户所用的技术，正好让自己的止损位于机构建立的流动性池内。利用这种额外的流动性，能为机构节省不少成本。

3. 流动性失衡

定义：

在任意周期中，实体大K线和连续的同向K线都属于流动性失衡，它表明这些K线中只有买单或只有卖单，这种情况对市场而言，是低效而不健康的，机构算法必然会引导价格（立即或将来）对这些区域进行（完全或部分）填补。

值得关注的流动性失衡主要有两种：

• 流动性缺口（LV，Liquidity void）
• 合理价值缺口（FVG，Fair value gap）

流动性缺口：

流动性缺口是指实体大K线和跳空缺口，代表极强烈的失衡状态。

在实体K线和缺口的区域范围内，卖单或买单严重不足，因此订单必须向上匹配卖单、或者向下匹配买单。

如果你有订单流软件的话，就可以看到大K线的实体范围内，成交订单量稀薄，有很多价位都是0成交量。

大周期的实体大K线，切换到小周期上看，它可能是大实体，也可能是连续的同向K线，两者的区别在于前者的失衡更强烈。

合理价值缺口：

是指某根实体K线前后两根K线影线之间的缺口，如果一根实体K线右侧K线的影线，没有测试左侧K线的影线，左右两侧的K线影线之间留下的空缺，就叫合理价值缺口

作用：

流动性失衡是大资金入场的信号之一，在多数情况下，价格会返回进行填补，让市场保持平衡。订单流策略就是借助这一特点，跟随大资金的脚步交易，而非冒失地追涨杀跌。

但有时因为宏观因素或市场情绪，价格也会一去不回，这是任何分析方法都难以避免和预料的。

4. 价值平衡

定义：

价值是个相对概念，一件商品的价格对我们来说，是贵还是便宜，取决于我们所用的参照物。

例如，水果机只看价格的话，是昂贵的肾机；但从整体寿命和体验方面来看，分散到每日的成本又是便宜的。

交易也有参照物，那就是价格区间。

需要注意的是，此区间不是指盘整，而是指两个价格高低点之间的区域。

例如盘整区的高低点，就是一个价格区间；一个波段的高低点，同样也是价格区间。

我们以价格区间的平均价（即区间中点）为界，高于均价的区域叫溢价区，低于均价的区域叫折价区，均价所在的中点，就是价值平衡点。

作用：

所有人都在卖出时，是谁在买入？
所有人都在买入时，又是谁在卖出？

为什么有人在低点买入？因为价值便宜！为什么有人在高点卖出？因为溢价过高。机构总是这样操作，以便易获取流动性，完成价格交付。

利用价值平衡，在盘整行情中，我们在溢价区寻找卖出机会，在折价区寻找买入机会；在上行趋势中，只在折价区买入；在下行趋势中，只在溢价区卖出。

盘整区溢价卖出，波段折价买入

重设斐波那契折返线工具，设置级别：0，0.5，1，其中0.5就是平衡点（FIB工具拓展用法：【盈亏比预估】例如0是入场位，1是止损位，-1就是1RR）

5. 价格传递

定义：

Price delivery，按字面意思是价格交割或价格交付，但不够形象准确。从订单流概念的角度来说，翻译为价格传递更贴切一些。（英语能力为零，如果有更信雅达的译法请留言）

价格传递是指机构为满足其目的，将订单流从某个区域带到特定区域的行为。

价格传递有两个主要动作，通过区间积累流动性，然后消耗流动性将价格带到另一个价格区间（即趋势）。

区间：

区间是极其重要的概念，威科夫的积累或派发模型就是在讲区间，在国内受众很广的缠论中枢也是区间。

为什么说区间很重要呢？

区间是机构用来积累流动性的工具。前面讲流动性概念时，讲过流动性好比汽车发动所需要的燃料。那市场靠什么推动？是钱！只有大量资金才能推动K线上下运动。

区间有两种，分别是横盘区间，和回调区间。

• 横盘区间： 价格在横盘区间中呈横向运动，会在区间上下积累流动性。
• 回调区间： 出现在趋势行情中，通过回收成本来传递价格

趋势：

在订单块概念中，提过机构是通过sell to buy或buy to sell的方式进行交易，这主要是指在横盘区间中（两种区间都可能）。

在趋势中，机构回调的行为叫作Mitigation（缓解、减轻），我很不信雅达的译为回收——回调本身也是S2B/B2S，价格返回前期回调的起点处，回收部分或全部成本。

价格传递过程：

从横盘蓄势积累，到趋势启动爆发，然后回调回收成本，再继续推动趋势，直到进入下个横盘区间，这就是价格传递的循环过程。

价格传递的过程就像打球，横盘是原地争抢，趋势是带球跑，如果球丢了，早晚都必须拿回来。

接下来用成交量分布图解释：

左下和右上属于横盘区间（左下部分未完整显示），中间三块属于趋势走势（回调 - 推动）。

在浅蓝色块左侧的堆叠色块，代表所属区域的成交量高低变化，高成交量区域的色块越长，低成交量区域的色块就越短。

可以看到每个区域的订单，主要堆积在底部区间中。

前面3个区域都存在价格回收的行为（S2B），但是在第4个区域，价格并没有回收，这是什么情况？

这就是前面说的，打球时球掉了的行为。从订单流概念上来说，就是流动性失衡，价格可能在稍后或未来返回这里，平衡流动性，并进行成本回收。

价格传递中出现了失衡，就是我们的交易机会：

8月23，欧美1分钟行情在左侧失衡处，标记出回调区间的溢价区和折价区，确定横跨两个区域的阴线为OB，并以区间50%（平衡点）作为入场点，阴线收盘为止损点，波段高点为第一目标位。

这次交易的止损不到1个点，盈亏比为20几R，如果止损比例为本金的5%，是不是已经翻倍了。

本例主要用于讲解价格传递，不建议在完善仓位管理前重仓交易。

此外，在订单块中，我讲过所有周期的信息都相同，因此看1分钟行情是合理的，只要能从下到上，在1分钟周期理解5分钟、15分钟、1小时、4小时等周期即可。（其它文章有讲到）

6. 动量转换

动量 Momentum原本是物理学概念，但在交易市场中，动量是指价格短期内的走势强弱。

判断动量的强弱，要观察价格在时间和空间内的相互关系：

• 强动量特点为时间短，距离远，一波走势所用的K线数量很少。
• 弱动量则相反，不仅空间距离短，而且会花费很长的时间，慢吞吞的走很久。

其内在因素，是新资金注入的大小，和机构意图的缓急程度（是成交优先，还是成本优先）。

因此，价格的速度，决定了动量的方向：

• 推动：强动量，价格快速运动，并突破结构，表现出强烈的持续性；
• 回调：弱动量，价格相对缓慢地反向运动，未突破结构，为推动方向建立流动性。

细心的人看到这里会发现一个关键词：“突破结构”，如果某个走势看起来动量很强，例如瞬间拉起一根根实体大K线，但最终未能有效突破结构，这个动量就是无效的。

威科夫的量价分歧定律，讲的就是这种努力没有结果的情形（不完全相同）。

如果机构有强烈的意愿改变价格方向，那必定会突破结构，并且以实体K线收在结构外，而不仅仅只是用影线突破。

一旦价格强势突破结构，那么动量的方向就已经转换，我们应该顺着新的方向，直到碰上近期订单块或流动性池。

注意：

动量转换不一定代表趋势反转，它可能只是为了返回失衡区，完成价格传递。

三、基于结构的订单流策略

如果说订单块和失衡概念源自威科夫的供需定律，那价格传递和流动性概念就属于威科夫的因果定律范畴。

没有哪个策略会凭空出现，一切理论都是在前人的基础上发展而来，订单流和供需策略都是对威科夫理论的细化补充（这里不是让大家再去学威科夫，重点是选择自己能理解的理论，然后深入进去！）。

如果从盈利效率来看，可以肯定的讲：交易策略之间必定存在高下之分。

例如广为流传的海龟交易策略，不仅已经沦为猎杀止损的海龟汤，就算全盛时期其胜率也是极其堪忧的。

散户间流传着一个洗脑谬误，说一切交易系统都会失效，因此需要不断进行优化。

如果会失效，说明不是真正意义上的交易策略（失效的只会是临时策略，不可能是策略逻辑，除非逻辑赖以成立的出发点是错的）

就像行为金融有很多因子模型，会因使用者变多，或市场环境变化而失效。这种针对市场漏洞的套利策略，必定会随着市场修复而失灵。

那真正意义上的交易策略是什么呢？

我觉得是更接近市场本质的策略，例如道氏理论和威科夫理论，在近百年的市场变迁中依然有效。因为不论市场环境如何改变，其内在逻辑是很少改变的。

使用某种策略的过程，就是不断让潜意识与市场共鸣的过程。只不过要厘清：这个市场的运行规律，是源自真实的市场，还是主观臆想出来的市场。

好策略对交易者自身的帮助是超出想象的，因为它会改变你对市场的看法和想法，这些根本上的东西从来不会轻易失效。

概念融合

言归正传，如何将概念结合起来，形成一套交易策略？

其实我觉得本文更大的作用是启发性，让大家有依据的自行观察市场，至于具体的操作方法，倒显得不重要了。

我尽量简要讲完：

1. 利用大周期的结构突破，建立多空方向预期
2. 标记未回收的订单块和流动性
3. 等价格返回，使用订单块的高低点作为入场点和止损点
4. 止盈放在返回时形成的结构点（近期高点或低点）附近

1. 多空方向

为什么要使用大周期，而不使用当前周期？

当然为了更好的盈亏比！

如果满足于2R、3R的单笔盈亏比，使用任何周期都是可以的。

但想要实现30R、甚至上百R的盈亏比，要么周期的体量足够大，要么入场的周期足够小（秒/tick）。

什么是大周期？

比当前周期大的都是大周期，这是个相对概念。

多空方向是否存在级别？

当然！级别越大，承载的资金量就越多。在图表上的方向变化越慢，看起来就越稳定。

级别越小，改变方向所需要的资金量就越少，变化太快就成了所谓的“噪音”。

请好好思考下道氏理论中的日内杂波，是在什么样的历史背景下提出的？

但凡当时有个电脑看盘软件，就不会因为难以统计而发表这种观点。可笑的是百多年后，国内觉得日内都是杂波，做日内死路一条的，还大有人在。

市场走势具有分型特征，年月周日时分秒上的走势都是自相似的。

使用哪个时间周期，主要取决于：

• 交易时长
• 资金量
• 自身反应能力和策略

如何处理不同周期的方向？

当我们进入一个新的市场，首先要做的，就是自上而下的进行结构分析。

从月线或周线图开始，通过查看最近发生的结构突破，以判断市场的宏观方向。

前面说过周期越大，方向改变就越慢。

• 因此，在月线或周线上，我们看的是几年或十几年的整体方向。
• 日线=月方向
• H4=周方向
• H1~H15=日方向
• 5m~1m=小时方向

不同周期的方向，不可能完全一致，我们只需要观察两个周期 ：你选择的交易周期和更大周期。

在大周期上标注反应区域，然后跟随交易周期的走势结构（订单流）。

结构进阶教程：

多周期结构处理

2.标注

什么是标注？

就是在你使用的交易软件上做记号，并设置提醒。

标注什么？

• 最近的结构突破，或动量转换形成的交易区间
• 区间的折价溢价区，根据多空方向，选择折价区域买入，或溢价区卖出
• 未回收的订单块，并在订单块附近设置警报提醒（音量调大一点，以便离开电脑去做别的事）
• 流动性池

3.入场

直接入场：

在HTF标注的订单块处设置限价单，使用订单块的两端作为入场位和止损位。

这样的好处是省心，以及入场概率很高。

坏处是盈亏比差、利润薄，还有价格直接扫过订单块后，又恢复预期方向的风险。

可以通过在更小周期精炼优化订单块，将其范围缩小。

确认入场：

当价格进入HTF订单块区域后，切换到LTF观察价格走势，等动量转换完成后，再使用LTF的订单块入场。

好处是概率更高，盈亏比更好。

缺点是遇到快速强烈的反转，或价格不返回LTF订单块，就容易失去交易机会。

对冲入场：

并非“扛把子”们喜爱的锁仓，请记得永远不要扛单，致命陋习只有零次和无数次的区别。

这里说的对冲是种套利方式，主要用来降低成本和减少风险，并非必须。

通常价格碰到HTF的反向订单块，可能会存在较大幅度的回调，这时你有两个选择：

承受浮盈损失，或进行对冲交易，将损失转为利润。

利用未回收的订单块入场更多示例，请参考我的文章210917标注，里面有LTF入场示意，还可以查看其它带有日期的文章，都是范例。

4.出场

无论何时，价格返回订单块前形成的结构点附近，都是第一止盈位。

如果价格无法突破这个结构点，最好将止损移动到盈亏平衡处。

此外重要的流动性池也是理想的止盈位。

剩余仓位跟进止损即可。

只要盈亏比足够高，出场是可以随意些的，何况中途可能还有新的入场机会（拒绝使用加仓概念）。

反馈答疑

1. 这个策略可以叫订单流/机构订单流，也可以叫供需因果定律的贝叶斯概率分析，只是个名字而已，不要在意这个，也别和订单流足迹图软件混淆。
2. 如果想认真做交易，最好在电脑上做。千万别用手机做，尤其是小周期！因为看不到全局，很容易出现错误决策。
3. 任何策略都需要亲自验证，别问我有没有用，只有回测模拟的结果能回答你。

为什么看完后还是不会用？

看完只是把文字读了一遍，想要入门，需要亲自去观察验证我讲的那些概念。

如果看不进去，说明这个方法可能不适合你，正如我看威科夫、价格行为、缠论、量化、均线流看不进去一样。

我分享的东西，只能为你指出万千大道中的某个方向，并不保证百分百能成功。

交易上不乏努力自律的人，往往都是因为看不到清晰的方向，又被无效的指标策略洗脑，导致无数年蹉跎困顿。

本文就像是个过滤器，在大家心中打开了知识缺口。主动的人会去积极寻求答案，被动的人看不明白就此放弃。

我不想展示任何神奇的盈利，去激发人们心中的狂热贪婪，这会让真诚求学者失去理智，而且市场也不需要更多的盈利者。

基础篇已经讲完，大概率没有进阶篇了（还是发布了进阶内容，建议彻底理解基础篇后再看），但愿你能通过训练、思考来自我补全。